微观经济学讲义（一)：从入门到入厅

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这是一组微观经济学系列文章，整个系列由如下七篇文章构成：

导 论 微观经济学导论：概念与结构

第一讲 完全竞争市场：看不见的手

第二讲 非完全竞争市场：垄断与寡头

第三讲 博弈论

第四讲 信息经济学

第五讲 产权与社会成本问题

结 语

其中，第一讲至第五讲基本覆盖了微观经济学的主要议题。

本系列文章最适宜的读者，是已经学过微观经济学，并有一定思考的高年级本科生；本系列文章的目的，是助其将碎片的知识系统化，加深对关键概念的理解，形成一定的“经济直觉”。

基于以上目标，本系列文章在内容组织和写作方式上，将具有以下两方面特点：第一，内容方面，文章会砍去细枝末节，专注重点、难点，被省略的部分会在脚注中提及；第二，写作方面，文章会力求简洁，以文字说明为主，并结合必要的示意图和数学推导。

综上，希望本系列文章可以带你从“入门”到“入厅”，若再想“入室”，则还需另加努力了。

导 论

微观经济学导论：概念与结构

一、微观经济学研究的是什么？

一个耳熟能详的答案是：微观经济学研究的是“稀缺资源的配置”。然而，下面这个更为完整的答案，则将微观经济学大部分的主干内容涵盖其中：

微观经济学研究的是，在基于价格机制的市场中，理性行为主体，在不同的市场、信息结构（或称“博弈关系”）中，以最大化自身效用或利润为目的，做出的行为及带来的结果——价格、产量，亦即稀缺资源的配置。

在以上答案中，有若干内涵丰富的经济概念，对它们对理解程度，直接决定着对整个微观经济学理论对理解程度。在此，本文将对它们依次说明。

二、重要的微观经济学概念

1. 资源与稀缺

“资源”是个较为宽泛的概念，准确地说，其概念要大于微观经济学的研究范畴。这里面有两层含义：

第一，微观经济学不关注［不稀缺］的资源。

比如：阳光、云朵、空气。但这里需要补充说明的是，严格地讲，所有资源都是稀缺的，因为［差异性］也可以造成稀缺。比如：夏威夷海滩的阳光是“稀缺”的，也要比北京的更“贵”。

第二，即便［稀缺］，资源也未必是微观经济学的研究对象。

一项［资源］要成为微观经济学的研究对象，在判断是否稀缺之前，需要它的价值得到［足够广泛的认可］，进而形成［配置所有权］的必要。

比如，过去我们只认为土地是稀缺的，但随着城市的发展和空间的利用，我们逐渐发现，土地上方的空间也是稀缺的——因为在不久的未来，我们可能会开着汽车一样的飞机上学。此时，［空间］的价值即得到了足够广泛的认可，形成［配置所有权］的必要，也就成了微观经济学的研究对象。相似的例子还有广播的频率波段，在科斯的文章中有论述。

此外，还需要补充的一点是：“资源”并非总是实在的物，也可以是某种权利。比如，在为抑制全球变暖而建立的碳排放权交易市场上，［碳排放权］的配置机制及结果，也是微观经济学研究的范畴。

总之，微观经济学研究的对象是：具有稀缺性，且价值得到足够广泛认可，并形成［配置所有权必要］的资源。

2. 价格机制与市场

确定了［需要配置的对象］，此处讨论的是［配置的机制］——在微观经济学中，我们研究的是［价格机制］。对此，要明确三点。

2.1 ［价格机制］只是各种用于配置资源的机制之一。

在资源的配置机制方面，除价格机制外，还有其他机制。

比如：在久远的战争时期，甚至动物世界中，配置资源的是“武力机制”；在商业不发达的封建社会，甚至并不久远的计划经济时代，配置资源的是“等级／权利机制”；在一间教室里，早到的人得到最好的座位，配置资源的是“时间机制”。以上机制统称为［非价格机制］。

2.2 为什么微观经济学单研究价格机制，或者说，相对于其他机制，价格机制的优点是什么？

简短而抽象地说，价格机制的优点是：在绝大多数情况下，它是各种配置机制中，最不会带来“社会性浪费”的一种机制。在新制度经济学的视角中，这种社会性浪费是“交易成本”的一种体现，张五常在他的《经济解释》一书中，将其称为“租值消散”。

具体而言，在价格机制下，当你想获得一件商品，“决胜负”的方式是出一个比他人更高的价格——付更多的钱。然而，钱又是从哪儿来的呢？在价格机制下，［钱］要通过在市场上出售商品或服务得到。因此，价格机制下的“利己行为（获得商品或服务）” ，需要有“利他行为（提供商品或服务）”作为前提。而价格机制的本质，则是促成了人们之间商品或服务的［交易］——对于交易来说，货币（一般等价物）起到了媒介的作用，降低了交易成本。此外，因为个体差异性，亦即［比较优势］的存在，［交易让参与的各方都变得更好］。

从“效率”的角度看，价格机制优势明显，然而，过往中也不乏从“平等”角度批判价格机制的声音。对此，读者需要明确：价格机制只关心“效率”，不关心“平等”。更进一步的相关内容，我们会在下一讲中讨论。此外，价格机制能够“有效”运作需要两点前提：第一点，产权明确；第二，交易主体平等。当这两点不满足，或一定程度上不满足时，价格机制的效率都会受到影响。

价格机制对于世界运行的影响，是极为深刻的。正如张五常在《经济解释》中提到，他的导师阿尔钦曾说：研究［什么决定了价格］固然重要，但理解［价格（机制）决定了什么］则更重要。

2.3 价格机制总是最好的么？为什么有时并没用价格机制来配置资源？

这也是新制度经济学所关心的问题，现实并非如理论般理想，一个不可忽略的关键是：价格机制的运行也是有成本的，我们将其称为“交易成本”，这个成本的高低，决定了在某一场景中我们是否采用价格机制来配置资源。

在未采用价格机制配置资源的各个场景种，［企业内］是一个典型的例子：企业内的资源配置由企业家主导，通过［管制机制］配置。要解释这个问题，需要引出科斯的一篇文章——《企业的性质》。其中，科斯提出了这样一个问题：企业为什么会存在？

科斯认为：在价格机制下，人们通过交易优化了彼此的境况，但这种交易也是有成本的，主要包括：搜索、协商、签约、合约执行的监督成本等。而以上交易成本的存在，则给企业的存在提供了空间。

在企业内部，价格机制被企业家的“管制机制”所替代，但同时，即便不考虑由［分工］和［规模效应］带来的成本下降，由企业作为一个整体来对接市场，也大大降低了同样数量劳动者散布市场进行生产、交易所要面对的搜索、协商、签约等交易成本的总和。而且，企业家的创新、预判市场等贡献，以及雄厚资本带来的抗风险能力，也同样起到了降低交易成本的作用。最后，企业规模的边界受缚于管理成本的上升：当企业规模扩张的边际成本（管理＋生产），等于市场自组织情况下的边际成本（交易＋生产）时，企业则停止扩张。

此外，除了传统企业的组织模式，随着信息技术的发展，诸如O2O、P2P、C2C等经营模式逐渐出现，其本质即是产生了新的生产组织方式，或称资源配置模式，让价格机制以一种交易成本更低的方式运行。张五常认为，在不同的边界条件下，不同资源配置机制所对应的交易成本不同，人们会自然地选择交易成本最小的机制——包括非价格机制。比如，对于教室座位的配置，人们就自然选择了“早到早坐”的时间配置机制，当然，如果哪天又出现了某个app，可以将价格机制以很低的交易成本引入进来，或许就要花钱买座位了。

直觉上讲，当你觉得某种机制或模式减少了“麻烦”，那么它通常都是降低了交易成本。

3. 行为主体

微观经济学中研究的行为主体主要有两类，即消费者和厂商——前者以［最大化效用］为目标消费商品，后者以［最大化利润］为目标生产商品。显然，世间消费者各有不同，厂商也是多种多样。微观经济学不可能对每个个体建立专用的理论，只能在差异性个体中抽象出共性，建立通用的［框架］，用于研究具体个体时，再结合实际，为框架中的［参数］取适当的值。

微观经济学为［消费者］抽象的框架是［偏好体系］，为［厂商］抽象的框架是［生产技术］。换句话说，微观经济学中，消费者被视为一组［偏好体系］，而厂商则被视为一组［生产技术］。

这样的抽象当然有它的局限，我们这里先讲道理，再说局限。

3.1 从［消费者］到［偏好体系］

对于消费者来说，所谓“偏好”，其实就是任意两个选项之间的［相对优劣］关系。然而，何为优，何为劣？直白地说，带来相对多［幸福感］的就是［优］，带来相对少［幸福感］的就是［劣］。当然，也有两个选项没有差别的情况，即它们带来相等的［幸福感］。只不过在微观经济学中，我们将［幸福感］称为［效用］。

用偏好体系作为对消费者的抽象，源于其背后一个对人类本质共性的刻画：不同的［选项］给人带来不同的［效用］。这种“不同”可概括为优、劣、同三种关系。也可以说：微观经济学将人视为一个对所有［选项］的［排序］。这里需要注意的是：［偏好］是一种［序数关系］，而非［基数关系］。

基于此，微观经济学又对［消费者］，或者说［偏好系统］，做出了几个层次的假设，基于这些假设，再去研究其行为。

第一，微观经济学假设：消费者会想办法［最大化］自己的总效用。亦即，微观经济学研究的是［有目的］——以［最大化效用］为目的——的行为者，不研究［随机行为］的行为者。

第二，微观经济学假设：［人的偏好］是理性的，包括［完全性］和［可传递性］两方面。这里有两点需要注意：

首先，［理性］是偏好体系的特点，它并不涉及［偏好的关系］是什么。举例来说，有人认为［送给别人一个冰淇淋］比［自己吃一个冰淇淋］带来的效用更大，而你不认同这种观点，你不能说这个人［不理性］，因为他也在最大化自己的总效用，只不过所基于的偏好体系与你不同，即：［理性］不等于［自私］；［理性］与［利他］不矛盾，关键在于［偏好是什么］。

其次，严格来说，［理性］并不包含［最大化］的意思——这是对偏好的两个独立的假设。然而有时候，一些作者也将［最大化］的含义打包在［理性］里面。对于几个容易混淆的概念，我们可如下理解——［理性］更接近“知道（自己要什么）”（完全性）和“价值逻辑自洽”（可传递性），［最大化］即“有目的性”，如果能基于理性的偏好，成功做到最大化自身效用，那是［聪明］。

可以说，以上两点是微观经济学对消费者最本质的假设，是整个微观经济学研究的基础。此外，为了方便研究，还有如下对消费者偏好体系的［非本质的技术性假设］。

第三，微观经济学假设：［人的偏好］具有非餍足性。非餍足性假设消费者总是倾向获得更多数量的商品，即效用函数对商品数量单调递增，商品的边际效用永远为正。

第四，微观经济学假设：［人的偏好］具有连续性。连续性假设让偏好关系的［序数性］本质变成了［基数性］本质，进而让我们可以用［效用函数］值来表示一个［商品簇］所带来的效用，这为表示偏好关系提供了便利。

第五，微观经济学假设：［人的偏好］具有凸性。凸性假设消费者的无差异曲线凸向原点，其经济含义为“边际替代率递减”：为了保持其效用水平不变，一个消费者为获得1单位商品2的额外消费而愿意放弃的商品1的消费数量，随商品1消费数量的增加而增加。

3.2 从［厂商］到［生产技术］

就像人虽然有差异，但都具有［不同选项带来不同效用］的本质共性一样，厂商也具有本质的共性：此处称为技术共性和目的共性。

第一，技术共性：不管所属是何行业，厂商总可以看作是一个［从投入到产出的关系］——，厂商就是其中的。而取的反函数有：。此时，厂商又可以看作，其中的投入也可以看作成本，所以，厂商即一簇［对应于不同产品的生产成本函数］。

在理解厂商行为时，我们通常采取这里的第二个视角，因此，理解“成本”，是理解厂商及其行为的重点。

第二，目的共性：厂商还有目的性上的共通——最大化利润。

以上两方面，构成了微观经济学对［厂商］的抽象。

3.3 抽象的局限

以上微观经济学对两类行为主体——消费者和厂商——的抽象，既有合理性，但也是有局限的，这个局限也一定程度上决定了微观经济学的局限。

首先，在对消费者的刻画上，理性和最大化效用两个假设一直被质疑。心理学和行为经济学一些相关研究指出，消费者决策往往依赖一些拇指规则，进而达到一个“满意”的结果，并非“最优”的结果。此外，消费者也远比一套偏好体系要复杂，还具有如学习、预期的能力。

其次，在对厂商的刻画上，张五常认为将厂商抽象为技术是一种“工程师”的做法，而非“经济学家”的做法。他认为，厂商的一个不容忽视的本质特点是“契约”。

此外，随着经济的发展和厂商类型的演变，有些厂商并非只是“在生产的同时降低了交易成本”，而纯粹是“为了降低交易成本而存在”，如淘宝、京东等。显然，用“将厂商抽象为技术”的视角去理解他们的行为，就不再恰当了。

4. 市场结构

在常见的教材中，市场的结构一般被分为四类：完全竞争市场、垄断市场、寡头市场、垄断竞争市场。对于每类市场结构的特点，及其中参与者的行为，我们将在后面一、二讲中详述，此处给出一些笼统的说明。

首先，在常见的划分方式中，作者通常假设市场需求（消费者）一侧是“竞争性”的，并用一条需求曲线来刻画，然后，作者用厂商的数量来区别各个市场结构。然而，除以上教材中例举并分析的情况，现实中的市场结构要更多样，既存在厂商一侧是竞争性，而消费者一侧是垄断或寡头的，也存在厂商和消费者两侧都是寡头或垄断的。但是，即便结构不同，只要双方在Walrasian均衡条件下决策产量／购买量，分析每个主体行为的核心条件是一样的，即：边际收益等于边际成本。

其次，市场结构是分层次的，消费者或厂商的行为很可能取决于不止一个层次的市场结构。例如，厂商的行为，产量决策，既取决于商品市场的结构，也取决于劳动市场、产业上游原料市场的结构——前者决定边际收益随产量的变化，后两者决定边际成本随产量的变化。

5. 边际

曼昆在“经济学十大原理”中提到：理性人决策时，考虑的是［边际］量。那么，什么是［边际］？

Ø 边际效用

［边际］这个概念可被用于解释这样一个问题：珍珠为什么比水贵——对于消费者来说，珍珠可以用于装饰，漂亮但非必须，而水则是生命之源，必不可少，从重要性的角度看，水要比珍珠更重要，但实际中它的价格却更低，这是为什么？

简单地说，对于大多数消费者来说，他们并不［感到缺水］，但会［感到缺珍珠］——因为家里有水，或者当下不渴，多拥有一单位的水并不能让其总效用有多少提升；然而，因为并没有珍珠，多拥有一单位珍珠，可以令其总效用有相对较大的提升。

在这里我们说，珍珠的边际效用——多拥有一单位珍珠带来的总效用增加量——大于水的边际效用，因此具有较高的价格。

Ø 边际成本

教材中常见的一个用于引出［边际］概念的问题是：为什么临近起飞时，航班的最后几张机票通常比较便宜？

因为，对于航空公司来说，无论最后的几张票能否卖出去，飞机都是一定要起飞的——燃料、机组人员的成本都不可避免。那么，多卖一张票带来的总成本增加量，实际上只是一份盒饭而已。因此，只要票价大于盒饭的成本，卖票对航空公司来说就是划算的，这给航空公司带来了降价出售最后几张票的动机。

在这里我们说，出售最后几张票带来的边际成本——多生产（提供）一单位产品（服务）带来多总成本的增加量——较低，因此航空公司有动机降价出售。

Ø 补充

以上，我们通过［边际效用］和［边际成本］两个例子，从直觉上说明了［边际］的概念，不过，对［边际］的理解并不能止于此。

首从数学抽象的角度说，［边际］的本质是［导数］。以上两个例子中，［边际效用］可理解为总效用对消费量的导数，［边际成本］可理解为总成本对产量的导数——［边际］用于描述一种“影响的大小”：在某特定状态下，一个量的单位变化，造成的另一个量变化的大小。

6. 均衡

“均衡”是经济学从物理学中借用过来的概念。可以从两方面理解：

6.1 供需相等

在常见微观教材的“垄断”一章中，面对向下倾斜的需求曲线，厂商选择一个最优产量，使得该产量对应的“边际收益”等于“边际成本”，以达到剩余的最大化。初学者常犯的错误是求错对应的市场价格——正确的做法是，将厂商选择的最优产量，带入到市场需求函数中，解出价格。

为什么这样是对的？

其背后的含义是“供需相等”：厂商的产量一定等于消费者的总消费量，或者说，“供给量”一定等于“需求量”，亦即企业不能有剩余或不足产量，消费者也不能有供不应求或供过于求——这并非现实，但在这里，有一位无偿的市场拍卖者（Market Auctioneer）根据产量决定价格，保证着供需相等的成立。

这也就是所谓的Walrasian均衡条件。只要这个条件在，供给量等于需求量就一定成立，因为Market Autioneer总可以找到一个价格让它成立。对各个市场结构均是如此。

从对经济市场建模的角度，“供需相等”对应的是除每个个体最优方程（一阶条件等于0）以外的最后一个方程，即总需求等于总供给，。

最后，均衡问题又分为偏均衡（Partial Equilibrium）和一般均衡（General Equilibrium）。前者指某单个市场的均衡，后者指多个联动市场的同时均衡。

6.2 个体最优

除了“供需量”的角度，还可以从“行为主体”的角度理解均衡。此处的“均衡”指：在一定条件下，各行为主体不再调整自己的行为（即静止下来）的状态。

为什么各行为主体不再调整自己的行为呢？因为，在该特定的局限条件下，他们已经达到对自己最有利的位置，于是满足于当前的行为，不再改变。如果他们还没达到最有利的位置，自私会驱使着他们继续调整自己的行为。

因此，“个体最优”和“总体均衡”其实是一体两面，这一点在对市场建模的方程组中体现得很清楚。从这一角度可以说：最优是微观个体，均衡是宏观总体。

6.3 对“均衡”概念的批判

科斯、张五常等经济学家对“均衡”这个概念提出过批判。主要可分为两个方面：首先，物理学中的“均衡”是可以观察的现象，是事实，而经济学中的“均衡”可以说是为了求解做的假设（假设一个无偿Market Auctioneer存在），并非可以观察的现象，更不是事实；其次，基于对人最大化效用、理性偏好的假设，并不存在“非均衡”的状态，这让“均衡”概念的意义大打折扣——一些看似“非均衡”的状态，常常是分析时遗漏了影响人行为的边界条件，如交易成本，如果没有边界条件，理性人一定会调整自己的策略到不能调整（最优）为止。

三、微观经济学的知识结构

如上图所示，微观经济学始于对两类行为主体的建模，对应有两部分：消费者理论和厂商理论，这两部分分别完成了对两类行为主体的抽象、假设。

基于此，在常见的微观经济学教材中，作者首先展示了两类行为主体，在完全竞争市场环境中的行为。随后，作者引出了比较静态分析方法，通常是以对各种税收、补贴机制的分析为例。之后，作者通常会转向对市场的福利分析，引出艾奇沃斯盒和福利经济学第一、第二定理。

熟悉了完全竞争市场之后，作者会分析不完全竞争市场中主体的行为。通常是以市场在需求一侧竞争、在供给一侧不完全竞争为例，分析垄断企业定价策略和价格歧视，分析（双）寡头企业的竞争策略（有Cournot模型、Bertrand模型和Stackelberg模型）。

基于对双寡头市场的分析，作者引入了“策略性相互依存”的竞争关系，进而导向了“博弈”的概念。因此，下一部分内容为博弈论。

既在博弈论中分析了“给定博弈和信息结构，主体将做何行为？可能出现的均衡是什么？”之后，作者会转入下一个问题的分析，即“给定信博弈和信息结构，什么是有效的契约安排？”这也就是信息经济学主要研究的内容，围绕信息不对称问题，涉及逆向选择（以二手车市场为例）和道德风险（以保险市场为例）两个方面。

最后是一块相对独立的内容。主要关注两个问题：其一，当市场存在外部性问题时，怎么办？其二，如何决定是否提供某个公共品？

1，当然，你也可以把“看似相同又有差异”的资源当成“不同的资源”，这就导向了［现实多样性跟“概念”的边界］这样一个语言学的问题了——因为任两样事物都不可能完全相同，即可视为“不同的资源”，“概念”是一种妥协于多样性，为求沟通效率的抽象。此处无意赘述，只是提醒一下：差异性可以导致稀缺。

2 Coase R H. The federal communications commission[J]. Journal of law and economics, 1959: 1-40.

3 关于“认可”需要补充一点，它有消费者需求上的认可，也有法律层面的认可。此处举一个比较特别的例子：毒品。显然，毒品有自己特定的消费者，其价值是得到“认可”的。但是，因为法律禁止生产、销售毒品，其“所有权”不仅没有得到法律的保护，反而被法律禁止，自然就谈不上“配置所有权”的问题了。当然，此例并不是说微观经济学不能解释和毒品相关的现象——事实上，毒品价格很高的原因，在于其“所有权”受法律禁止，生产、销售要承担巨大的“风险性成本”。

4 张五常在《经济解释》中提到，“产权”并非一个right，而是一组rights，包括所有权、占有权、支配权、使用权、收益权和处置权，要使价格机制能够运行（能够交易），“所有权”并非必要，必要的是“收益权”，如今的中国房地产市场即是所谓“中国特色社会主义市场经济”的一个典型的例子：人们并不完全拥有“所有权”，但享有产权集合中的其他，因而可以交易自己的房子。

5 “平等”是一个很宽泛、难以定义的概念，此处的含义为：交易是双方“自愿而没有胁迫”的行为，进而能够自如地最大化自身效用。强买强卖、强盗劫财等都可以视为交易主体不平等的例子。此外，“信息不对称”也可以视为一种交易主体间的不平等，同时也是交易成本的一种表现，我们将在第四讲中讨论。

6 Coase R H. The nature of the firm[J]. economica, 1937, 4(16): 386-405.

7 当然，企业的存在也得益于［分工］和［规模化生产］带来的成本下降，此处不作为重点强调。

8 任取和两个选项，必有或或。

9 任取、和三个选项，若有且，必有。

10 边际效用递减：在其它条件不变的情况下，消费者对于一种商品的消费数量越多，其每增加1单位该商品消费所能增进的效用越小。用“边际替代率”的好处是：用一种商品的数量，来表示消费者愿意为另一种商品的支付意愿，从而避免了对于“满足程度”的尴尬定义。

11 详见“6. 均衡”

12 这种说法是不准确的，因为价格同时取决于供给和需求两方面（亦即水的价格低也可以因为其生产成本低），此处旨在借例子说明［边际］效用的概念，未提成本方面的影响。

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