对错与得失-塔勒布讨论是非判断与真实世界收益的统计差异论文简介

本文基于：2020的arixv论文On the Statistical Differences between Binary Forecasts and Real World Payoffs中

小孩子才论对错,成年人只讲得失。这句话是对现实的简化，你可以对一件事是否发生做出判断，也可以对这件事发生后需要承担的损失进行估计，这两者是不同的。我们通常用前者代替后者，而这会带来两个后果，一是人们会在心理上高估尾部风险，二是认为能够对是否发生做出好的预测，就能够对发生的后果进行准确的预判，然而实际上能够预测问题的存在，反而意味着更大的不确定性。

从日常经历出发，我们觉得做飞机比做汽车危险，这是由于我们在每次选择出行方式时，对于选择那种方式做出了错误的估计吗？即使不考虑媒体宣传中显著性带来的认知偏见，由于飞机失事的伤害相比汽车来说在影响收益上是指数级的，这会导致在是否发生的概率上微小的误判，会被指数级的收益放大为巨大的认知偏差，从而使人们高估尾部风险。
上图代表在某件事是否发生的概率上，人们对概率的预估（横轴）和实际概率（纵轴）的差别，下图表示当概率越高的事收益越高（指数级增长）时，人们对这件事发生时收益产生的判断（横轴）和实际收益（纵轴）的差异。

由于人从进化上对指数级变化的收益难以理解，因此进化赋予人的机制是让人们对肯定发生的事情保有侥幸心理，而高估罕见事件发生的概率，下图是心理学对人类认知误差的预估。唯有这样做，假设发生概率大的事影响小，发生概率小的事影响大，人们才能活下去。因此原文以为的认知偏差，其实是符合反脆弱原则的。例如忽视了草丛中的熊带来的收益就是极大的，而将石头当初熊带来的收益则相对小，因此这时进行判定时，就不能线性的将置信分转换为是否采取行动，而应该选择非线性的“激活函数”，即不那么确定时就做决定。

原文中这样写到：统计学中进行概率校准时，只需要考虑平均数，由于其假设事件之间是独立无关且等价的，然而现实中，事件的收益与发生概率存在非线性的变化，还会有部分收益被截断。这需要人们关注统计量的方差，峰度，并导致对长尾的影响予以高估。
新冠到来之前，凤凰卫视的纪录片“非典十年祭”片尾说下一次疫情肯定会到来在2020的新年，如果老天重新给每个人一次机会，让人们预测未来出现类似非典的病毒的概率，再基于这个概率投资觉得合适的资金，来为自己购买”保险“，人们还是对疫情的影响估计不足，这正是塔勒布这篇论文的第二个核心观点，即预测事情会发生，不代表能预测事件的影响。我们事后总会说某件事的发生是时间问题，但认识到问题的必然性会扭曲对事情的严重程度的认知

上图对比在预测成功的得失相同，符合高斯分布，按照二八法则的幂律分布时，预测成败带来的收益。这幅图提醒我们，在收益遵照幂律分布的世界里，未来总是比我们设想的要更加极端更充满未知。
总结：该文的内容和塔勒布的《非对称风险》中所表述的一脉相承。第一条是作为整体，活下去是第一位的，之后是作为个体，判断风险之后就需要承担后果，唯有这样，才能从简单中构造出复杂。

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三杯茶2020-04-18 19:35:36

新冠到来之前，凤凰卫视的纪录片“非典十年祭”片尾说下一次疫情肯定会到来在2020的新年 真的啊？

作者

没有具体年份，忘了逗号断句，键盘不好。

宽爱船长2020-04-18 21:54:29

没有完全消化就写的出来的吧？[Smirk]

璞墨2020-04-20 17:47:40

Payoff这里是指后果的大小，而不仅仅是收益的意思

guoguo2020-04-18 22:13:37

坐飞机不是做飞机

Ming Dong2020-04-19 09:26:43

例如忽视了草丛中的熊带来的收益就是极大的，而将石头当初熊带来的收益则相对小—请教，不理解

孙诗雨Stella2020-04-19 06:36:56

今天的难得又短又相对简单